Zmiana wskaźników referencyjnych LIBOR dla EUR i GBP od stycznia 2022 r.
Co się zmieni od stycznia 2022r?Z dniem 31 grudnia 2021 r. wskaźniki referencyjne z rodziny LIBOR dla walut EUR i GBP nie będą opracowywane i publikowane.
Jakie wskaźniki zastąpią LIBOR dla EUR i GBP?Pod nadzorem odpowiednich organów nadzorczych wyznaczono wskaźniki RFR, które zastąpią LIBOR. Skrót RFR pochodzi od „risk-free-rate” (wolne od ryzyka).RFR to wskaźnik typu overnight – jego wartość oblicza się codziennie na podstawie rzeczywistych transakcji rynku międzybankowego.Wszystkie wskaźniki alternatywne zostały wybrane, ponieważ są bardzo zbliżone do wskaźników LIBOR. Oblicza się je w podobny sposób i – tak jak LIBOR – spełniają unijne wymogi - są powszechnie używane w Unii Europejskiej, w tym w Polsce.Wskaźniki alternatywne są opracowywane przez licencjonowanych administratorów i nie ma planów zaprzestania ich publikacji.
€STR
€STR (Euro Short-Term Rate) to wskaźnik alternatywny dla LIBOR EUR O/N, wolny od ryzyka dla wszystkich produktów i kontraktów w euro.€STR jest wskaźnikiem referencyjnym dla waluty euro.Jego administratorem jest Europejski Bank Centralny (ECB).Szczegółowy opis wskaźnika €STR znajduje się na stronie: https://www.ecb.europa.eu/services/contacts/address/.
SONIA
SONIA (Sterling Overnight Invex Average) to wskaźnik alternatywny dla LIBOR GBP, wolny od ryzyka dla wszystkich produktów i kontraktów w funcie szterlingu.SONIA jest wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej dla funta szterlinga.Jego administratorem jest Bank Anglii.Szczegółowy opis wskaźnika SONIA znajduje się na stronie: www.bankofengland.co.uk.
Jaką stawkę zastosujemy do wyliczenia odsetek i innych opłat w EUR i w GBP?Od 3 stycznia 2022 r. we wszystkich umowach faktoringu będą zastosowane do wyliczania wynagrodzenia mFaktoring w EUR i w GBP nowe wskaźniki referencyjne. Zastąpią one dotychczas stosowane wskaźniki z rodziny Libor.
Nowe wskaźniki to ESTR i SONIA.
Waluta
Dotychczasowe wskaźniki
Przyszłe wskaźniki
EUR
LIBOR EUR O/N
GBP
LIBOR GBP O/N
Na jakiej podstawie zastosujemy nowe wskaźniki?Wskaźniki zmienią się w czasie trwania umowy faktoringu.Podstawą stosowania nowych wskaźników w umowach faktoringu są zapisy w tzw. klauzuli ciągłości.Klauzula stanowi załącznik do Ogólnych warunków umowy faktoringu lub do umowy faktoringu, zatytułowany „Zasady postępowania w sytuacji istotnej zmiany, wycofania lub zaprzestania publikacji wskaźnika referencyjnego.”
O jakich działaniach mówi klauzula ciągłości?W przypadku zaprzestania publikacji wskaźnika:
Więcej informacji na temat zmian wskaźników referencyjnych na stronie:www.mbank.pl/pomoc/akty-prawne/wskazniki/ .